把多個策略合併成一檔商品

很多人對同一檔商品不會只用一套方法。以台指期為例，你可能同時在跑「順勢突破」「均線回檔」「區間逆勢」三套策略。問題是：

• 策略 A 說現在要做多 2 口、策略 B 說做多 1 口、策略 C 卻說放空 1 口。
• 如果你照單全收，等於同一檔商品同時掛了三筆方向不一的單，又亂又容易出錯。

平台的「整合」功能就是幫你把這三個聲音合成一個結論：台指期最後到底是該做多、做空，還是幾口。整合完成後，這個「最終部位」才會被送往資金管理，由它統一控管口數與風險。

不論你選哪一種整合方式，整體流程都是「多進、一出」：很多策略的訊號進去，一個乾淨的部位出來。

動能模式會看每套策略「現在有多強」，再依強弱加權算出整體該往哪邊、該幾口。動能強的策略講話比較大聲，動能弱的影響力就比較小。

這種模式適合你「相信現在最有把握的策略」的時候，因為它會自動把資源往最有動能的方向集中，而不是把每套策略一視同仁。

台指期三策略實例：

動能模式會給「動能強」的 A 較大權重、給「動能弱」的 C 較小權重，最後收斂出 台指期 淨多 2 口。雖然 C 想放空，但它動能最弱，影響有限，因此不足以翻轉整體方向。

直通模式最單純：不加權，直接把各策略的口數加起來。做多算正、做空算負，加完就是最終部位。你看到的結果一定能自己心算驗證，非常直覺、不會有黑盒子。

同一組台指期三策略，用直通模式計算：

也就是 2 ＋ 1 − 1 ＝ 淨多 2 口。這次兩種模式剛好得到一樣的結果，但原理完全不同：直通模式是單純把口數相加，動能模式則是依強弱加權。當各策略口數差距大、或方向更分歧時，兩者算出來的部位往往會不一樣。

不論動能或直通模式，你都可以在整合之前先加掛兩道篩選，讓最終部位更乾淨：

• 排序篩選（只取前幾名）：當同一檔商品掛了很多策略時，可以只挑出表現最好的前幾名來整合，其餘暫時不計入。例如台指期掛了 8 套策略，只取最強的前 3 名。
• 互斥篩選（會打架的不同時持有）：有些策略天生會互相抵銷（一個想做多、一個想做空），讓它們同時上場只是白繳手續費。互斥篩選會自動讓這類策略不同時持有，避免內耗。

以台指期為例：若策略 A（順勢做多）和策略 C（逆勢放空）被設為互斥，平台就不會讓它們同時成立，整體部位會更清楚，也省下無謂的進出。

期貨每隔一段時間就會「換月」——舊月份合約到期，要換到新的月份繼續交易。整合設定本身會延續，但你要確保平台對到的是正確的新合約，否則訊號可能對不上實際在交易的月份。

同時，每檔商品都有自己的「合約規格」（一口代表多少、跳動一檔多少錢、報價單位等）。把規格填正確，平台算出來的口數與風險才會準。例如小台指和大台指雖然都是台指期，但一口的價值不同，規格設定也要分開。