把問題展開，
把假設說清楚。

量化交易的優勢 — 部位管理

這篇把問題從「何時進出場」移到「每次配置多少部位」，並區分策略內的部位調整與策略外的資金分配。先理解數據與口數的對應，再帶著這個框架閱讀後續的資金管理與回測案例。

• 策略內、策略外的管理差異
• 相同進出場下的部位變化
• 從口數走向組合管理

策略與資金管理流程—連載(一)

要把策略放進資金管理流程，先說清楚資金與口數之間的換算關係。本文以歷史回撤與波動度為例，把配置判斷寫成函數，讓單口策略接到跨策略、跨商品管理。

• 資金與最大部位的映射
• MDD 與 ATR 的示例
• 可重用的配置函數

[策略管理][動能門檻]

策略暫停之後，什麼條件下可以重新加入？本文用動能門檻說明作者的動態管理思路。可聚焦評估期間、指標與重新啟動規則，再對照現行整合模式的實際行為。

• 如何評估策略狀態
• 門檻與資金配置的關係
• 暫停與重新啟動的條件

原站發布於 2025-03-26，正文轉載 2022-03-30 粉絲頁內容。

在程式交易的基礎上踏入主觀交易（二）：畫線操作

從人工辨識圖形出發，把 MultiCharts 趨勢線接到指定動作，再以啟用時間限制判斷起點。適合想保留主觀判斷、又希望把後續條件寫清楚的讀者。

• 綁定趨勢線編號
• 定義觸線後的動作
• 指定判斷開始時間

合約接續與價差調整：新增 Symbol、維護歷史資料

連續月資料的換月規則不一定符合自己的交易安排。本文串起記錄價差、新增商品、檢查設定、調整歷史資料與切換圖表的步驟，理解報價接續中需要核對的細節。

• 區分報價商與自己的換月規則
• 記錄價差與處理歷史資料
• 核對合約設定與圖表

如何評估動能評價函數的有效性

設計評價函數之後，還需要檢查它如何影響管理後的策略。本文提出把函數輸出轉成部位，再觀察測試指標的做法；可從跨商品、跨策略驗證開始建立比較流程。

• 評價值如何轉成部位
• 觀察多種測試指標
• 增加商品、策略與理論驗證