操作畫面 · QT量化交易的優勢 — 部位管理
這篇把問題從「何時進出場」移到「每次配置多少部位」，並區分策略內的部位調整與策略外的資金分配。先理解數據與口數的對應，再帶著這個框架閱讀後續的資金管理與回測案例。
- 策略內、策略外的管理差異
- 相同進出場下的部位變化
- 從口數走向組合管理
QUANTITATIVE THINKING / 量化研究與實作
策略之外，
還有值得研究的事。
如何配置資金、理解風險，
讓交易想法成為可驗證的執行流程。
獨立研究 / 方法與實作 / 持續討論
RESEARCH NOTE / 001配置方法
同一組策略，
不同的配置方式。
連續權重門檻上下架
合成資料 · 配置比例示意，非績效↗
我們關注的問題
策略如何驗證
＋資金如何分配
＋系統如何執行
IDEAS INTO PRACTICE
探索圖解與操作手冊從畫面，理解方法如何運作。
專案手冊既有畫面，含不同年份介面；圖片數值用於操作辨識，操作步驟以現行手冊為準。
START WITH A QUESTION
找到你正在思考的問題
從觀念出發，沿著案例走向實作。
FIELD NOTES
全部研究筆記把問題展開來看
SMALL EXPERIMENTS, CLEAR ASSUMPTIONS把一個假設，
把一個假設，
變成可以調整的實驗。
移動評分門檻，觀察上下架與連續權重如何改變配置。
從看懂規則開始，再討論規則是否適用。
目標部位
基礎口數 × 配置權重
調整一個條件，觀察它帶來的改變。TOOLS FOR THE PROCESS
讓方法有實作的地方
兩套工具，各自處理交易流程中的一段。
FROM THE ARCHIVE / 原站文章選讀
先讀 3 篇 · 研究文章頁收錄完整 6 篇讓累積的文章，接上今天的實作。
每篇先讀問題與方法，再到對應手冊實作。配圖是專案手冊的操作畫面，用來輔助導讀；歷史文章的介面與行為以現行文件為準。
操作畫面 · QT
操作畫面 · QB策略與資金管理流程—連載(一)
要把策略放進資金管理流程，先說清楚資金與口數之間的換算關係。本文以歷史回撤與波動度為例，把配置判斷寫成函數，讓單口策略接到跨策略、跨商品管理。
- 資金與最大部位的映射
- MDD 與 ATR 的示例
- 可重用的配置函數
操作畫面 · QB[策略管理][動能門檻]
策略暫停之後，什麼條件下可以重新加入？本文用動能門檻說明作者的動態管理思路。可聚焦評估期間、指標與重新啟動規則，再對照現行整合模式的實際行為。
- 如何評估策略狀態
- 門檻與資金配置的關係
- 暫停與重新啟動的條件
原站發布於 2025-03-26，正文轉載 2022-03-30 粉絲頁內容。
研究，從一個好問題繼續。
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