💡

完整實戰案例

三策略整合、權重分配、DD觸發設定與部位計算的完整流程

01 範例場景

假設您有三個 ES 期貨交易策略，希望整合成一個投資組合：

📈

TrendFollowing（趨勢跟蹤）

表現穩定，歷史勝率 55%，最大回撤 15%

📊

MeanReversion（均值回歸）

短期交易，勝率 60%，最大回撤 20%

⚡

Breakout（突破策略）

波動較大，勝率 50%，最大回撤 30%

02 步驟一：建立策略管理專案

設定項目 設定值
GOrderID ES_Multi
標籤 ES 三策略整合
商品 ES
貨幣 USD
啟動圖表交易 ✅ 已勾選

03 步驟二：配置策略與權重

在「策略管理」標籤中新增三個策略：

StrategyID 檔案位置 持有單位 DD觸發 DD% 啟用
TrendFollowing D:\QuantTrader\ES_Multi\TrendFollowing_Position.txt 2 ✅ 20 ✅
MeanReversion D:\QuantTrader\ES_Multi\MeanReversion_Position.txt 2 ✅ 25 ✅
Breakout D:\QuantTrader\ES_Multi\Breakout_Position.txt 1 ✅ 35 ✅
💡 權重設定邏輯：
  • TrendFollowing 和 MeanReversion 表現穩定，給予較高權重（2）
  • Breakout 波動較大，給予較低權重（1）
  • DD 觸發閾值設定為歷史最大回撤的 1.2-1.5 倍

04 步驟三：MultiCharts 策略設定

在 MultiCharts 中為每個策略掛載 @QuantTrader_Strategy_Hook，並設定輸出路徑與策略ID.txt


05 步驟四：部位計算實例

假設某個時間點，三個策略的部位建議如下：

策略 檔案內容 持有單位 啟用 計算
TrendFollowing +1 2 ✅ +1 × 2 = +2
MeanReversion -1 2 ✅ -1 × 2 = -2
Breakout +2 1 ✅ +2 × 1 = +2
策略總部位 +2
✅ 結果：QuantTrader 將總部位 +2 寫入 CurrentPos.txt，MultiCharts 讀取並執行做多 2 口

另一個時間點的例子

策略 檔案內容 持有單位 啟用 計算
TrendFollowing +1 2 ✅ +1 × 2 = +2
MeanReversion +1 2 ✅ +1 × 2 = +2
Breakout +1 1 🔴 不計算（DD 已觸發）
策略總部位 +4
💡 說明：Breakout 策略因為回撤超過 35%，已被 DD 機制自動停用，不納入計算

06 監控與調整

1

即時監控

  • 在「部位追蹤」標籤查看當前總部位
  • 在「策略管理」標籤查看各策略狀態
  • 設定 Telegram 或 Line 通知，接收重要事件提醒
2

定期檢視

  • 每週檢視各策略的績效表現
  • 根據市場環境調整權重配置
  • 分析被停用策略的失效原因
3

動態調整

  • 表現優異的策略可適度提高權重
  • 持續虧損的策略考慮降低權重或淘汰
  • 新增測試中的策略時，給予較低權重

07 最佳實踐建議

📊

策略相關性

選擇相關性低的策略組合，降低整體風險

⚖️

權重平衡

避免單一策略權重過高，建議不超過總權重的 50%

🔄

定期回測

每季度重新回測策略組合，確保邏輯仍然有效

📝

詳細記錄

記錄每次調整的理由與結果，持續優化組合

08 常見錯誤與排除

❌

總部位計算錯誤

可能原因：

  • 策略檔案路徑設定錯誤
  • 檔案格式不正確（非純數字）
  • 策略未啟用但期望被計算

解決方法：檢查檔案路徑、內容格式、啟用狀態

❌

策略未被停用

可能原因：

  • 未勾選「等待 DD 後套用」
  • DD 百分比設定過高
  • 權益峰值計算錯誤

解決方法：確認 DD 設定、檢查權益追蹤是否正確

❌

MultiCharts 未執行部位

可能原因：

  • CurrentPos.txt 檔案未更新
  • MultiCharts 未正確讀取檔案
  • 訊號檔案配置錯誤

解決方法：檢查檔案權限、MultiCharts 訊號設定

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