作者: yuting0103

首先，我們先來看一下業界最常使用的移動窗格最佳化 (WFO或…

傳統量化(策略)交易延續統計意義的最後一哩路 (分享會講稿整…

最近除了在做新平台的最後一個階段的功能撰寫，也花了一點時間在…

前一陣子跟群組內的同學在討論到關於inc的換月價差修正。概念…

離前一篇文章 海期簡易入門（一），大概已經過了一年半了，來補…

2-level Portfolio Management (…

昨天才在跟準備過年來”硬進化”(他說…

如果要簡單說 Xeus 的架構，大概就是這三隻腳吧。差異性分…

多元化管理的交易架構（Diversified Managed…

(舊文紀錄) 透過 Xeus 特有的2-level port…

昨天有同學私底下問說，我在”Xeus常見問題&#…

可能最近婊指期確實有比較難做，來問海期入門相關問題的同學至少…

最近在網路看了一些文章，心有所感，有些問題是以前自己犯過的，…

恆生這一波也算強的了，可能是前面悶太久了….不說…

“Cut Losses & Let Profits …

一個常被問到的萬年問題是，單一商品多策略跟多商品多策略有什麼…

風險平價與策略標準化 其實風險平價配置（Risk Parit…

動態資金管理流程（實務篇）   你不能衡量它，就不…

[閒聊] 算是如何驗證評價函數確實具有優勢管理能力（台指當沖…

最佳化幾乎是學程式交易的同學都做過的步驟，但基本上多數人都只…