[BackAdjusted Data][合約接續與價差調整補充]如何新增Symbol、維護歷史資料

(補充手冊關於”合約轉換調整”的部分)

[接續https://yuting0103.gitbook.io/quantbrains/li-shi-zi-liao-xia-zai-zhong-xin-qb-ping-tai/he-yao-zhuan-huan-diao-zheng]

前幾天同學在問我這部分,我還是做一下手把手

接續上方手冊

手冊中我們還是以 HOT 為例,但實際上交易時我會建議你使用個別月合約

通常連續月合約的 rolling 規則是由報價商預先決定的,可能是固定結算日(指數)或最大成交量。 但有時候我們可能在實務操作的時候不一定想照著這個規則走,有的人可能喜歡使用”最大未平倉量”作為轉倉的依據,有的人可能就是想早個一兩天或晚個一兩天隨興地轉倉 這樣的情況我們就可以改將資料匯入至個別月合約來做交易(當然之後就是從這裡匯出處理後再匯入下一個月或季合約),以取得正確的接續報價。

尤其是海外商品期貨,海外商品期貨的轉倉日不一定會是結算日,不像指數類商品那麼固定

步驟如下,到了你想轉倉那天(指數類一般是結算日、商品期貨一般是成交量追平那天)

[盤中記錄價差]

我個人是習慣盤中瞄一下價差紀錄起來,如果是盤後你也可以直接叫出MC取同一時間某根K線的收盤價。這邊是 +19

[新增新月合約]

1.叫出QuoteManager,在空白處點選滑鼠右鍵 Add Symbol ==> From Data Source ==> TOUCHANCE (或你自己的期貨報價商)

(如果滑鼠右鍵找不到 Add Symbol,就改到上面 Menu去找)

2.這裡會出現商品查詢視窗(這個查詢視窗不一定每間期貨報價商都相同)

找到你想要新增的新合約,按右上新增商品到正確類別(這裡是期貨類別)

[找到剛剛新增的商品,檢查設定]

直接套用字典檔,就不用每次都一個一個設定

字典檔可以在討論區中下載(但匯入後字典檔內的開收盤時間請自己根據當前公告的開收盤時間以及時區重新設定)

[價差調整與資料的匯出匯入]

這部分請根據手冊的步驟進行,將歷史資料由舊合約匯出,並根據前面紀錄的價差,處理後匯入新合約
https://yuting0103.gitbook.io/quantbrains/li-shi-zi-liao-xia-zai-zhong-xin-qb-ping-tai/he-yao-zhuan-huan-diao-zheng

[打開MC圖表,切換到新合約]

1.如果我有一百個圖表都跑這個商品我豈不是要切換一百次??

不用,我們會遇到的狀況,很多前輩都遇過了,所以MC有提供多圖表同步切換的功能。把我們同商品的圖表,在黃色箭頭指的地方都選成相同的顏色,

2.選其中一個圖表,切換到新合約,這樣所有同商品圖表都會自動被切換過去

作者:yuting0103

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