[海期] 商品操作: 小日經
因為有同學說想多了解一些海外商品，但其實我的做法大概都是直接掛入系統，讓系統自行挑選，所以有一些海外期貨商品雖然有做但也不敢說很熟悉XD
所以我先偶爾挑一些我自己比較有印象、大家也應該會比較好入門的商品，既然要做為入門當然還是建議大家從指數類開始做，指數類特性基本上大同小異，台指有的特性，基本上放到其他指數上也都要能夠有一樣的結果（如果我們的策略在台指能動，在其他指數沒辦法動，那我們可能要小心這隻策略未來的穩固性）。
前面文章裡有介紹到恆生，恆生就算是個很不錯的入門商品，不錯的點在我個人覺得恆生的周期跟台指其實很接近，我個人的經驗是幾乎連參數都不太需要有什麼調整，大抵上放上去都直接可以運作的機會很大。既然恆生講過，今天就換另外一個我覺得也挺不錯的商品── 小日經
相對於活潑的恆生來說，日經可以算是一個很穩重的商品（民族性？），週期大概比恆生大一倍，我個人的觀察，日經的優點是趨勢跟盤整算是切割的蠻明確的，所以蠻適合喜歡做波段循環的人。
做波段的第一步 — 時間濾鏡，這以前應該講過了，就不再贅述，只做人工盤（熱門時段），雜訊大的時間也就是夜盤或電子盤就拿掉
基礎策略用我們一千零一隻均線策略，多空分拆也不用講了，讓系統自動分析，系統會自動保留有操作價值的那一邊
（均線策略，無濾鏡，band上做多，band下出場）
其實還不錯，透過系統多空自動分拆之後，好像也不用什麼濾鏡，長期風險報酬就還可以
前面說到波段循環，何謂循環，其實就是獲利與虧損的循環，或是波動的循環或是波段與盤整的循環，anyway，都是一樣的。基本上基礎順勢策略一上之後，從權益曲線就可以很容易地做觀察，你會發現獲利與虧損大致上都循著一個通道在走
這意味著什麼意思，代表這算是一個長期來說非常穩定的商品，也代表著Drawdown管理應該會有不錯的結果，我們可以透過drawdown的統計觀察，在上面通道的下緣放大策略的注碼。通道的上緣與下緣其實就是一個風險機率分布的區間，上緣為高風險，下緣為低風險。透過風險機率的分布我們可以動態地配置我們的籌碼，動態提高系統風險報酬比。期貨是零和遊戲，大家都是一樣的時間一樣的走勢，你想比別人多贏一些，靠的就是對風險機率位置的掌握，在該下大的地方下大，該下小的地方下小。想進化就多練習籌碼的配置，而不是永遠都是從頭到尾一口單進出。
其實我每篇寫的內容大概都大同小異，永遠都大道至簡也就這幾招重複用而已XD
直接開我們已經寫好的DD管理，先用mode 3濾鏡模式（對原始策略訊號進行篩選），只看DD（虛擬）後才用真錢進場的結果
階梯狀曲線，厚尾發動的掌握非常不錯，非常穩定的一個海外期貨商品 — 小日經，喜歡做波段的人應該會喜歡
再來開mode 1或mode2綜合模式(保留原始策略訊號，在DD滿足的地方加大注碼)看看
包含了原始策略的噪音抖動，但加強了循環厚尾的威力，不錯失任何訊號
小日經真是還不錯的商品，不用加任何濾鏡，只靠DD管理調整注碼的配置就很不錯了~ 還不快放入你的投資組合裡面。另外兩個好處就是開盤時間跟台指恆生一樣符合我們的生活習慣，加上合約小，籌碼配置的自由度變化更能貼近我們的理論數值。
DD管理源碼已經內建在QuantBrains_Connect中，大家不用自己寫，同學有空的時候可以看一下源碼，雖然沒什麼複雜的內容但還是加減看一下，多看多健康，了解原理之後就可以直接開著用了。
當然同學也可以加入一些自己慣用的濾鏡會更好，可以直接把我們慣用的濾鏡撰寫於QuantBrains_Connect的噪音處理區塊裡面做到更動態的籌碼控制，像是波動率循環濾鏡或是我們前一陣子介紹的風險位階濾鏡等，還可以做到更進一步的降噪
再重複一下前面那一篇文章最後的話，直接複製貼上
所以….你覺得海期或是多商品投資組合難做嗎? 說難確實有門檻，但如果能善用管理其實又還好（其實最大的門檻就是你得跳脫ＭＣ的策略層思想制約並導入注碼管理的思惟），我個人會覺得與其花一堆精神在畸形的台指環境裡搞一堆複雜的單口多策略貼著盤面走，又是相關性又是什麼的（上次有某一個影片裡有講到我心裡想表達的，在單一商品或台指期裡面的多策略講相關性基本上沒什麼意義，表面上是很多顆雞蛋，但其實是同一隻雞生的，有可能雞生病了（沒行情），那一樣是一整籃壞蛋），不如用一些簡單的東西（simple 跟日後的穩固性其實有很大的關係），例如這幾篇的無腦均線策略配上一些管理手段如這幾篇講的多空分拆、避開DD（虛擬）段的方法，套用在不同商品上，我個人是認為就算我們只有這一千零一隻策略套用在多商品上，也會比在單一商品上搞多策略會穩固些（搞單商品多策略，一個策略就是一個參數，單一商品裡做十個單口策略貼著歷史盤面走其實是１０個參數，參數越多其實未來穩固性就越差，三不五時就要做調整做追蹤，有點累）。