[歷史資料下載中心] BackAdjustedData與轉倉資料處理

學習交易的過程，基本上就是在學習各種雜訊的去除技巧，隨著我們每習得一種雜訊的去除處理能力，我們的交易戰力就會往上增加一點點。而裡面最無腦但是卻最不受大家重視的雜訊就是連續月資料本身的自帶雜訊，也就是連續月合約在合約接續時所產生的虛假價差資訊。

這個連續合約間的接續價差在之前的文章大概都講過了，基本上這個虛假價差的問題不是你在策略裡加一個結算日出清的程式碼就能解決的，只要這個價差存在，你的策略在最佳化參數探勘的過程以及原始的策略運算上就會直接出現偏差，唯一解決的方法只有直接把這個偏差從原始資料中去除。如果我們的原始資料就有問題，還做什麼量化交易XD 我們的回測最佳化結果看起來很漂亮，卻有可能只是參數在最佳化時去fit到這個偏差的結果。

歷史資料下載中心是量化思維戰略交易平台內的ValuePack，主要有兩個功能，一個是歷史資料下載功能。目前大部分資料已經都放上去(包含全時段不調整、全時段BA調整、熱門時段BA調整三種)，未來也會做更新的動作。有這些資料，相信對於想進入海期或是想要測試手上策略的同學應該會有些幫助，有需要的同學可以直接在平台內對想要的商品點選下載(下載的檔案會存在主程式資料夾中的”歷史資料”資料夾)。資料原始來源為目前歷史資料品質較好的 eSignal。

第二個重點功能為新（轉）倉資料處理（合約轉換調整）。

如果我們只是想進行回測，基本上只要透過第一個下載功能直接把歷史已處理好的BackAdjusted資料下回來就可以直接進行回測。但如果我們有在進行實單交易，需要在轉倉日或結算日進行立即的資料處理，只需要在換倉後，透過第二個功能就可以自行即時處理得到新的BackAdjusted data。

只要在結算日或換倉日將該商品的資料(舊的BackAdjustedData)從 QuoteManager 進行匯出

然後匯入轉倉處理工具，填上新合約或新倉的價格，接著點選 Back Adjust 按鈕

就可以立即得到處理後的新 BackAdjusted Data，在 QuoteManager 該商品點選刪除舊資料後重新匯入就可以了。

以前處理很麻煩，有工具處理就變得很簡單。期貨是零和遊戲，少一點雜訊就多一點優勢，不要連這個都懶得弄。

基本上國外很貴的報價最主要的賣點就是有提供歷年歷月的歷史資料個別合約(非連續月)，然後讓我們可以在 Multicharts 內透過<自訂期貨>的功能進行 back-adjusted data的處理。但透過QuantBrains戰略交易平台內的歷史資料下載中心(包含non back-adjusted跟back-adjusted data) 這兩個重要功能(歷史已調整資料與即時資料處理)，基本上你就不太需要去訂購國外很貴的報價了，直接透過國內最划算的海外期貨報價商 Touchance 的海外商品即時報價，結合平台內的Back Adjusted data 歷史資料跟工具快速處理簡單搞定。

因為下午決定寫這篇，所以順道跟艾揚的小秘書要了最新的 Touchance 優惠碼，請享用

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