不做歷史資料換月價差調整(Back Adjusted Data)的結果其實很可怕

最近除了在做新平台的最後一個階段的功能撰寫，也花了一點時間在觀察跟揣摩新的功能DynamicWFO的行為表現(其實還不錯，我還蠻喜歡這功能)，不過今天不是要聊這個，主要是因為我年後忘了(其實是懶XD)做新月份BackAdjusted的調整。中午把DWFO的觀察頁開起來看，發現某個原本表現不錯的參數好像這幾天被巴了，熊熊想起是不是因為新月沒做BackAdjusted的動作造成的，心血來潮就跟同學要了一份原始的未修正歷史資料(因為手邊的電腦歷史資料都做了修正，也懶得再去網頁上下載了XD)，順手用觀察頁做了沒修正的歷史資料(圖1)跟有修正(圖2)的歷史資料，權益曲線前後比對圖，所有東西都不變，只換了資料。只能說，不做歷史資料修正(Back Adjusted Data)，我感覺還蠻可怕的。在錯誤的資料上進行策略計算，就像走在懸崖上，有時候我們忙了一大圈，弄出來的漂亮螢光毛毛蟲，可能只是錯誤資料overfitting的結果。不要以為只要在策略裡加了結算日出清，隔日重新開始的程式碼，equity curve就不會受到跳空影響，基本上你策略裡使用到的指標計算用了錯誤的資料在運算，那雜訊還是存在的。題外話，這個我喜歡的(最左下角，非最佳化第一名)參數在進行新月的資料修正後，還他清白了，但即使沒有進行資料修正，DWFO也幫我選了最右上的 (新月資料錯誤卻沒被巴) 參數，把這個參數給KO了，或許這也是DWFO的一個優點吧(也只觀察了兩三周，還評論不了什麼)?

(圖1) 沒有做歷史資料調整

(圖2) 有做歷史資料調整 (Back Adjusted Data)

最近文章量比較少，要看打屁文請到粉絲專頁:
https://www.facebook.com/quantbrains.club