(截錄自量化思維粉絲FB專頁)
好孩子，有真的實際動手做測試~
有效的濾鏡是透過掌握市場的”特徵””現象””特性”，所以可以提升訊號品質，辨別可以做交易時間範圍，交易要做長久，就是要掌握這些特性重複做。也可以更進一步作為部位管理的基礎。搞清楚這些市場特性特徵，甚至未來你不需要程式你也能夠自己做主觀交易，換一個市場(多商品)也是同樣道理，所謂<穿透性>就是把這些底層邏輯都掌握好，只要底層邏輯正確，在同類型商品都應該可以穿透。「譬如筏喻者，法尚應捨，何況非法。」，這就是程式交易工具的好處，可以讓我們更快更清晰理解這些底層邏輯，理解之後就算沒有程式也沒關係，我們也能理解市場規律了。
而停損停利(風控)只是一種 tradeoff，當停損停利都從策略裡拿掉的時候，淨利反而應該要呈現最大的狀態，長期來看策略加上停利停損，淨利應該也要有相對的損耗。
所以我們也可以由此辨別網路上一些<賣策略的>，如果他秀出的回測走勢超漂亮，並且他的策略參數裡有用到停利停損相關的參數或模組，那幾乎不用懷疑，99.87%都是最佳化之後的垃圾。用了100個指標，再配上停利停損模組做最佳化，就可以產生100個回測超漂亮的策略，然後打包在一起跟你說忍痛割愛跳樓大拍賣。
#濾鏡程式碼在Line社群記事本中，練功請自己來
