最近有幾個同學想要自己重新設計評價函數，有問到關於評價函數的有效性(我想你的問題應該是想問是否會對策略在被管理後有改善效果?)是否有辦法做回測?
我會建議你可以仿照靜態回測範例中部位管理的方式，透過TOUCHANCE的GV Plus或ADE套件，將你設計或使用的評價函數得出的數值直接轉換成口數給策略跑，觀察Profit Factor的結果，應該大概就可以抓到一個感覺(當然也可以自行再加上動能門檻/口數上限這類的設計)，這樣的做法也相對簡單
大致上就像吳牧恩老師下面這篇文章做過的測試這樣
如果可以的話，要多抓幾個商品或策略出來測試，或是像 Optimal-f 或 Kelly 這樣有比較嚴謹的理論推導之後再來驗證更好。
恩…我沒有要寫一大篇文章…..只是做個紀錄…..哈
