量化交易的優勢 — 部位管理
（轉貼自量化思維粉絲專頁）
[量化交易的優勢 — 部位管理]
還是會有人來問部位管理到底是什麼，可以自行參考一下老文…..
我們常講到的管理有兩種，一種是部位管理一種是資金管理，前者管的是策略”內”的部位配置，後者管的是策略”外”的資金配置(如我們前一篇閒聊講的動能門檻就是將策略視為黑盒子，從外部進行動態資金配置或截斷)
這陣子花了比較多時間在理解主觀交易系統，心理大概也有個底，稍微能理解主觀交易跟量化交易各自的優缺點，如果你今天問我說，程式交易或量化交易的優勢是什麼，我會覺得什麼守紀律或是不用顧單那些都是其次，相較於主觀交易，我覺得程式交易或量化交易最大的優勢是能夠把數據用的更精准，這才是我們做量化交易的意義，如文中的圖或我常貼的那些部位管理後的截圖，在同樣的進出場位置，在經過部位管理後，為什麼這裡是17口，為什麼那裡是23口，為什麼那裡是46口（未進行比例調整前），都是透過數據細緻計算之後的結果，能這樣對部位大小進行比較細緻的處理才是我們做量化交易的目的跟優勢。既然都決定來做程式交易量化交易了，如果還在那邊寫一口進一口出的策略，那真的是很可惜…….因為完全沒真的掌握到量化交易的優勢（想問寫一口進一口出策略的人們，難道大家在現實生活中穿衣服也都只有有穿跟沒穿的區別嗎？穿衣服策略應該是要根據溫濕度進行對應的件數變化管理吧）。
一堆單口多策略疊加起來的那種部位變化不叫做部位管理…那個叫做擬合…這陣子這種走勢我猜應該會蠻辛苦的….但也算是一個契機，可以好好考慮一下換個方向，do the right thing永遠不嫌晚。這種時刻切忌亂搞，一下調整波段策略比例一下調整當沖策略比例一下調整夜盤策略比例一下調整參數，那都只是中了市場循環均值回歸特性跟隨機特性的圈套。
如果你資金不多、商品不多，那至少單一商品裡的BackAdjusted data、部位管理、資金管理幾個環節要做好，即使只是用靜態回測範例裡的兩隻簡單到不行的波段跟當沖策略，表現應該也不會太差（最近聽聞一些消息，在外面租用策略組的在這半年似乎都有點慘…..動不動就幾十支策略聽起來真的是很威….但策略只是行情的溫度計，難道多用了幾十支溫度計，就能夠多擠出更多利潤嗎….如果我們能理解為什麼一個策略裡不能用太多參數的道理，同樣地也要去想一想為什麼一個商品裡也不應該去用太多策略，那都是量化擬合的大陷阱阿，回歸部位管理吧，從交易的本質去配置部位大小，而不是用參數數量跟策略數量去擬合歷史走勢，策略是交易裡最不重要的東西）
