靜態回測範例應用–當沖篇
蠻久沒寫文章,這陣子大概都只在粉絲專頁上閒聊,因為感覺該講的很多觀念在文章或粉絲專頁裡都講的差不多了,剩下的實作跟應用就是同學們自己的功課了
這一篇當沖篇是之前答應同學要寫,但因為這陣子一直在忙主觀交易跟圖表交易功能的規劃,就先擱在一邊了
但其實也沒有什麼新東西,只是同樣的觀念我們之前用在波段,現在拿來當沖這邊來用,沒有什麼不一樣
觀念的部分在其他文章或閒聊裡大概也都講的差不多了,像是風險位階、DD管理以及後面新增的波動率參考,反正都有源碼,同學們可以自己花時間硬幹一下,反正在波段裡怎麼去使用,在當沖裡的用法也不會不同,都具有穿透性(沒有的話也沒有學的價值了XD 交易的本質),唯一的不同只是使用的時間級別差異而已
不廢話,相關源碼請同學直接在討論區裡下載
之前的波段範例用的只是簡單的均線系統,當沖當然也不需要什麼太複雜的指標,直接抓了一支簡單的CDP當沖範例來進行測試(六月時好像在粉絲專頁裡也有分享一個CDP當沖策略測試的結果,不過那個是同學提供給我的策略請我幫他檢測的,由於是同學的策略我就不便分享那一支,但這一支其實也不是我自己寫的,只是也忘了古早時候在那邊抓的XD 突然想到該還同學這一篇,下午心血來潮翻了出來,其實這兩隻策略的內容我都沒有細看,只是直接套用管理,我的想法一本初衷,所謂策略不過是提供我們一個簡單的右邊交易的位置,只要有簡單的右邊交易進場點就OK了,剩餘的都大同小異,策略在交易裡是最不重要的東西,不需要整天一直開發新的一直改東改西,這裡我們所使用的CDP一樣只是一種簡單的突破策略,網路上肯定能搜到一大堆關於CDP的討論)
部位管理步驟跟之前的一千零一支均線策略一樣,直接掛上我們的行車電腦就可以了

先來看看原始的CDP當沖單口策略表現(註:to 新讀者,所謂單口策略就是永遠一口進一口出的策略)


好酷……….是垃圾,不用說,這一定是會被你下架的策略
究竟是兵器的問題,還是使用的火侯不對?
來套用部位管理看看有什麼不一樣,掛上行車電腦

波段策略(我們的一千零一支均線策略)的部位管理主級別我們習慣性用一年(250)為單位,在這裡當沖策略的主級別設定我們直接follow我們波段策略裡的慣用週期(40)。(觀念: 平常我們常聽到的交易應該遵循大順小逆的方式進場,所謂大順指的就是主級別的運行週期趨勢,小逆則是我們在較小週期的優勢位置進場,相對於大週期是逆勢,但相對於小週期其實還是順勢,透過部位管理來實作這樣的部位分配比重,同學可以直接參考討論區裡風險位階相關文章)
當沖交易的交易機會多,這裡我就直接使用DD mode 4了,其他mode同學就自己測試了,我也懶得一個一個試,測試後選擇你自己喜歡的模式就可以了


同樣的進場位置,透過部位管理竟然能產生截然不同的結果,持續創高
是兵器的問題,還是? 練一下內功吧…..
做量化交易如果你還是整天沉浸在開發單口策略,無止盡地上架策略下架策略,做單口策略組合,一遇到DD就開始疑神疑鬼一直做調整,搞心理輔導,卻從未好好去思考什麼叫做機率分布,什麼叫做部位管理,我只能說……..謝謝你….
當然,這只是一個簡單範例,看完之後也可以試試套用在你自己的策略上變成你自己的東西,應該會比這隨便抓的陽春CDP策略更好一些
相關源碼請同學直接在討論區裡下載
凌波大 您好
抱歉想請問討論區在哪裡?
跟您文中的 QB_Static_Backtest_Pass這訊號是購買QuantBrians平台有的嗎?
購買管理平台之後取得討論區的進入權限,在討論區中可以下載