靜態回測範例應用–當沖篇

蠻久沒寫文章，這陣子大概都只在粉絲專頁上閒聊，因為感覺該講的很多觀念在文章或粉絲專頁裡都講的差不多了，剩下的實作跟應用就是同學們自己的功課了

這一篇當沖篇是之前答應同學要寫，但因為這陣子一直在忙主觀交易跟圖表交易功能的規劃，就先擱在一邊了

但其實也沒有什麼新東西，只是同樣的觀念我們之前用在波段，現在拿來當沖這邊來用，沒有什麼不一樣

觀念的部分在其他文章或閒聊裡大概也都講的差不多了，像是風險位階、DD管理以及後面新增的波動率參考，反正都有源碼，同學們可以自己花時間硬幹一下，反正在波段裡怎麼去使用，在當沖裡的用法也不會不同，都具有穿透性（沒有的話也沒有學的價值了XD 交易的本質），唯一的不同只是使用的時間級別差異而已

不廢話，相關源碼請同學直接在討論區裡下載

之前的波段範例用的只是簡單的均線系統，當沖當然也不需要什麼太複雜的指標，直接抓了一支簡單的CDP當沖範例來進行測試（六月時好像在粉絲專頁裡也有分享一個CDP當沖策略測試的結果，不過那個是同學提供給我的策略請我幫他檢測的，由於是同學的策略我就不便分享那一支，但這一支其實也不是我自己寫的，只是也忘了古早時候在那邊抓的XD 突然想到該還同學這一篇，下午心血來潮翻了出來，其實這兩隻策略的內容我都沒有細看，只是直接套用管理，我的想法一本初衷，所謂策略不過是提供我們一個簡單的右邊交易的位置，只要有簡單的右邊交易進場點就OK了，剩餘的都大同小異，策略在交易裡是最不重要的東西，不需要整天一直開發新的一直改東改西，這裡我們所使用的CDP一樣只是一種簡單的突破策略，網路上肯定能搜到一大堆關於CDP的討論）

部位管理步驟跟之前的一千零一支均線策略一樣，直接掛上我們的行車電腦就可以了

先來看看原始的CDP當沖單口策略表現（註:to 新讀者，所謂單口策略就是永遠一口進一口出的策略）

好酷……….是垃圾，不用說，這一定是會被你下架的策略

究竟是兵器的問題，還是使用的火侯不對？

來套用部位管理看看有什麼不一樣，掛上行車電腦

波段策略（我們的一千零一支均線策略）的部位管理主級別我們習慣性用一年(250)為單位，在這裡當沖策略的主級別設定我們直接follow我們波段策略裡的慣用週期(40)。（觀念: 平常我們常聽到的交易應該遵循大順小逆的方式進場，所謂大順指的就是主級別的運行週期趨勢，小逆則是我們在較小週期的優勢位置進場，相對於大週期是逆勢，但相對於小週期其實還是順勢，透過部位管理來實作這樣的部位分配比重，同學可以直接參考討論區裡風險位階相關文章）

當沖交易的交易機會多，這裡我就直接使用DD mode 4了，其他mode同學就自己測試了，我也懶得一個一個試，測試後選擇你自己喜歡的模式就可以了

同樣的進場位置，透過部位管理竟然能產生截然不同的結果，持續創高

是兵器的問題，還是？ 練一下內功吧…..

做量化交易如果你還是整天沉浸在開發單口策略，無止盡地上架策略下架策略，做單口策略組合，一遇到DD就開始疑神疑鬼一直做調整，搞心理輔導，卻從未好好去思考什麼叫做機率分布，什麼叫做部位管理，我只能說……..謝謝你….

當然，這只是一個簡單範例，看完之後也可以試試套用在你自己的策略上變成你自己的東西，應該會比這隨便抓的陽春CDP策略更好一些

相關源碼請同學直接在討論區裡下載