[閒聊]為什麼 BackAdjusted Data很重要
轉自Facebook閒聊
晚上跟某個新同學討論到 Back Adjusted Data為什麼很重要。原因其實都在之前的文章講過了，基本上 Back Adjusted Data大概是最無腦，只需要在每次轉倉的時候花個五分鐘處理一下就可以很輕易去除的第一道雜訊，這個雜訊如果沒去除基本晚上跟某個新同學討論到 Back Adjusted Data為什麼很重要。原因其實都在之前的文章講過了，基本上 Back Adjusted Data大概是最無腦，只需要在每次轉倉的時候花個五分鐘處理一下就可以很輕易去除的第一道雜訊，這個雜訊如果沒去除基本上你連指標計算出來的數值與應用的方式都會是錯誤的，不是你加個結算日收盤出清，隔日進場就可以解決的（這只能解決回測的正確，但無法解決指標計算與應用的錯誤）。在島內做量化交易的人大概九成以上會因為懶或沒有工具就沒去處理這個由價差所造成的雜訊（特別指明”島內”主要是因為在國外大多在工具裡已經有提供，不過好像也不是壞事……大家都不做最好….只有你有做那就是優勢）。
直接拿實際數據出來看，簡單拿靜態回測範例來進行測試，上下圖都進行了相同的部位管理，只有資料不同，上圖有確實作好Data Back-Adjusted，下圖沒有做Data Back-Adjusted只加上結算日收盤出場，新月開盤進場確保回測正確。只是去除了換月價差所造成雜訊，Drawdown的改善幅度竟然可以差到這麼多（代表大行情的時候你可能無感，頂多少賺，但一進入盤整區，這樣一個小動作可能可以救你一命），只花你每次轉倉幾分鐘的動作，什麼腦筋都不用花，你還不做嗎？
其實量化交易就是這樣，我們的工作就是想辦法去去除每一道雜訊，每個步驟都盡量不要去馬虎掉，我們每落掉一個步驟，就是在丟錢，是在增加我們自己破產的機會，如果連這種最低級的步驟都沒做，真的不要說你有把量化交易當事業當專業在做
