靜態回測範例G2(免修改策略版本)

由於前一版靜態回測範例是臨時起意弄的,原本只是想簡單示範給同學看的一個簡單的如何將現有的濾鏡轉成機率分布形式部位管理流程範例(將濾鏡由一般策略裡常見的閥值式寫法改寫成進階的函數形式寫法),所以在這一版如果要套用到你自己的策略,會需要自己做一些動手修改的動作,但因為這半年發現有蠻多個新加入的同學可能是剛入門程式交易,對動手修改還是有點吃力,所以這幾天我重新弄了G2版本,基本上就可以免去修改的動作,可直接進行套用

(註:還是不免要耳提面命一下,雖然這兩年很多部分都陸續把一些平台裡的東西給盡量自動化,像是風險平價(資金標準化函數)的計算、評價函數的計算、風險位階、DD管理、靜態回測這些內容,但其實內容都仍是完整源碼呈現的,請同學務必有空有熱情的時候還是要進去追一下code,搞清楚到底裡面在做些什麼動作,看完範例之後能夠更進一步將你學到的其他濾鏡或觀念給函數化更棒)

手把手

新增一個圖表(A圖,要分析的策略)掛上 你想要分析的策略 ,並新增@QB_Static_BackTest_Pass_G2_L  /  @QB_Static_BackTest_Pass_G2_L    (Pass端)

然後開啟你想要分析的項目 (EVA / 風險位階 / 多種DD管理模式/ 波動率相對位置進場)

然後我們再新增一個新圖表(B圖,用來接收分析後的結果,看回測,週期同A圖),掛上 @QB_Static_BackTest_Get_G2 (Get 端)目前只能多空個別分析(longterm或shortterm選一個填 1),無法多跟空同時開啟(如果有此需求可以自行使用 PortfolioTrader 疊加)

接著選定資金標準化函數 RPA_Type (1:StdDev , 2:ATR , 3:Average(Stddev,RPALen2)),預設為 ATR

然後我們就可以直接在此B圖看回測(分析後的結果),可自行另外設定手續費與滑價
註: 如策略有加碼,請注意將策略屬性內的設定設成與A相同