這一篇我也是覺得還蠻重要的,主要是可以讓你搞清楚現在你的商品處在怎麼樣的風險或優勢位置,有點像GPS,全域的概念,你可以把這樣的概念寫成濾鏡,買股票想要抄底或知道一個商品或股票的合理訂價參考都可以使用

下面的策略源碼放在文章裡,你可以直接拿出來用,也可以更進一步地把策略裡的濾鏡寫成最近在討論的評價函數機率分布形式會更好(因為有同學跟我說他連一個濾鏡都沒有,想練習機率分布的寫法也不知道怎麼開始,剛好這個就拿去寫作業吧XD)

原始策略: 一個很簡單的均線非多即空策略,不特別做最佳化(如果你要直接上線,可以自己最佳化一下週期參數,會比較符合商品屬性,我沒有特別最佳化因為只是要看濾鏡的效果)

將風險優勢位階寫成陽春的二分法濾鏡放進策略裡進行訊號管理,風報比已顯著提升

文章放在內部討論區裡,需要策略源碼或了解細節的同學請移步討論區(放在交易策略與觀念討論區塊)

順道廢話個幾句,為什麼會建議要練習把策略裡的濾鏡拉到評價函數裡寫成機率分布的形式,而不是永遠只使用寫在策略裡的簡單濾鏡二分法,下面兩個理由

  1. 寫在策略裡的濾鏡二分法(永遠只有1,0,-1,程度1跟程度99都是同樣1口,你不覺得哪裡怪怪的嗎XD)撰寫容易又方便,但很容易造成重大訊號也被過濾掉,有時候你可能一年就等那幾個重要訊號,就這樣被濾掉,透過機率分配(-100~100)的方式才可以確保每個訊號都做到,又可以分配更符合實際現況的注碼。

2. 因為訊號是死的,multicharts所產生的權益曲線也是死的。透過動態控制評價函數,可以讓權益曲線變活的,透過動態注碼分配,對原本的權益曲線進行局部壓縮跟拉長的動作,動態提高風報比。

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