最近除了在做新平台的最後一個階段的功能撰寫,也花了一點時間在觀察跟揣摩新的功能DynamicWFO的行為表現(其實還不錯,我還蠻喜歡這功能),不過今天不是要聊這個,主要是因為我年後忘了(其實是懶XD)做新月份BackAdjusted的調整。中午把DWFO的觀察頁開起來看,發現某個原本表現不錯的參數好像這幾天被巴了,熊熊想起是不是因為新月沒做BackAdjusted的動作造成的,心血來潮就跟同學要了一份原始的未修正歷史資料(因為手邊的電腦歷史資料都做了修正,也懶得再去網頁上下載了XD),順手用觀察頁做了沒修正的歷史資料(圖1)跟有修正(圖2)的歷史資料,權益曲線前後比對圖,所有東西都不變,只換了資料。只能說,不做歷史資料修正(Back Adjusted Data),我感覺還蠻可怕的。在錯誤的資料上進行策略計算,就像走在懸崖上,有時候我們忙了一大圈,弄出來的漂亮螢光毛毛蟲,可能只是錯誤資料overfitting的結果。不要以為只要在策略裡加了結算日出清,隔日重新開始的程式碼,equity curve就不會受到跳空影響,基本上你策略裡使用到的指標計算用了錯誤的資料在運算,那雜訊還是存在的。題外話,這個我喜歡的(最左下角,非最佳化第一名)參數在進行新月的資料修正後,還他清白了,但即使沒有進行資料修正,DWFO也幫我選了最右上的 (新月資料錯誤卻沒被巴) 參數,把這個參數給KO了,或許這也是DWFO的一個優點吧(也只觀察了兩三周,還評論不了什麼)?

(圖1) 沒有做歷史資料調整

(圖2) 有做歷史資料調整 (Back Adjusted Data)

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