前一陣子跟群組內的同學在討論到關於inc的換月價差修正。概念跟大家常聽到的 back adjusted data是一樣的,關於這個東西(後向調整的歷史資料)書上跟網路上的討論都很多了,我就不廢話了。大家可以先看一下神級前輩藍色投機客大大的舊文複習一下。
https://www.wearn.com/stock05/topic.asp?cat_id=19&forum_id=5295&topic_id=139891

如果還看不是很瞭解可以再多google一下相關的議題

國外的交易者其實都非常注重這一塊<資料的預處理>步驟,甚至有些專業平台是直接內建此功能的(如 tradestation),但在國內似乎比較少人在做這一個步驟,可能是因為沒有方便的工具,所以多數人會選擇直接忽略(華人的差不多性格,其實在學習量化或科學上常有這樣的不嚴謹)

有同學問說這個 back adjusted 步驟是否一定需要,我隨便抓了一個普通的多空均線策略來做前後的對比,策略不變的情況下,只做了資料的調整。經過資料調整過後再來跑策略的權益曲線,用肉眼看基本上大概就可以看的出來,有某種”雜訊”被濾掉的感覺,一種醉漢走路變成正常人走路的概念。有同學說只要在結算那天出場,這樣回測損益就會正確了?? 這種說法並不完全正確,因為這只是回測損益裏頭少掉了價差的干擾,但<<你策略進出場點的計算那部分還是錯的>>,有雜訊的資料餵給你的策略,你得到的是帶著雜訊的進出場點。光是看這兩張圖的結果,你就會發現,其實差異還蠻大的(不是指賺或賠,而是兩張圖有明顯的不同走勢)。所以並不是只要回測損益沒有不存在的價差就好了,而是你沒做back adjusted會連原始策略的進出點計算結果都可能有點問題

處理前>>>>>>>

處理後>>>>>

之前有說過一個權益曲線C= A*B 所得出的,A是策略B是資料,兩邊都會影響C,你A寫的再好,結果B本身就是有問題的,那還是一樣雜訊in雜訊out

本來說了不廢話,結果不小心又多講了幾句

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我想這裏的多數人,應該是做台指的居多 ,所以目前我還是只先提供台指期(電指/金指)支援。海外商品因為結算上比較複雜,我就先不提供了

透過這個工具,每個結算日的盤後做一次資料維護就可以了

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製作工具下載
(註: 工具將於2020/12/31到期)

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警語: 相關工具與其產生的衍伸資料僅供測試使用,不保證其正確性,如果用於真實交易請自行承擔風險

2 thoughts on “Back Adjusted Data 資料快速製作工具(for台指)”
    1. 目前平台內已經有提供已做好的海內外熱門期貨BackAdjusted Data歷史資料下載,並且有即時處裡工具,可供大家在轉倉日自行即時處理。

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