[閒聊] 20170810 FB上雜記

最近在網路看了一些文章，心有所感，有些問題是以前自己犯過的，有些是近期看到的。要從統計結果看某些特性好或那些特性有用沒用，很多基本的東西沒處理，那基本上就是壞了一鍋粥，統計圖表再多再漂亮也不免淪為偽科學偽統計。1. 想從回測曲線去觀察，但卻連最基本的降噪步驟 — “多空拆開”都沒做。2. 沒有觀察足夠數量的獨立樣本。要分析至少也拉五個十個活躍商品出來一起講。不能只在一個樣本上觀察到這樣的現象，就下結論了(所謂大數法則指的是夠多的獨立樣本，而非夠長的歷史資料) 3. 風險平價，先盡量將每次下注的籌碼公平化(也只能盡量)，不過這部分算是不至於影響大結果，隨便。