[閒聊] 20170810 FB上雜記
最近在網路看了一些文章,心有所感,有些問題是以前自己犯過的,有些是近期看到的。要從統計結果看某些特性好或那些特性有用沒用,很多基本的東西沒處理,那基本上就是壞了一鍋粥,統計圖表再多再漂亮也不免淪為偽科學偽統計。1. 想從回測曲線去觀察,但卻連最基本的降噪步驟 — “多空拆開”都沒做。2. 沒有觀察足夠數量的獨立樣本。要分析至少也拉五個十個活躍商品出來一起講。不能只在一個樣本上觀察到這樣的現象,就下結論了(所謂大數法則指的是夠多的獨立樣本,而非夠長的歷史資料) 3. 風險平價,先盡量將每次下注的籌碼公平化(也只能盡量),不過這部分算是不至於影響大結果,隨便。