[閒聊]如何驗證評價函數確實具有優勢管理能力(台指波段篇)
[閒聊] 算是如何驗證評價函數確實具有優勢管理能力(台指當沖篇)的延續
原始碼如下,馬賽克為評價函數(老招),程式碼幾乎與當沖篇完全相同,只是當沖篇是從開盤第一根開始餵,這一篇則是由結算日(轉倉日)當第一根,結算日收盤結算。
無指標,純粹餵進原始時間序列(K線),每天餵一根給評價函數,度量時間序列的動能大小與品質 ,有多少動能就下多少口,動能增加就加碼,動能減少就減碼
手續費與滑價設定:單邊500,來回1000
實際運作情況(日線),結算日清空
原始碼懶得自己keyin的同學,就請自行到策略討論區中下載完整原始碼…..
延伸閱讀:
http://quantbrains.club/2017/03/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%a9%97%e8%ad%89%e8%a9%95%e5%83%b9%e5%87%bd%e6%95%b8%ef%bc%88%e5%8b%95%e8%83%bd%e8%a9%95%e4%bc%b0%e5%87%bd%e6%95%b8%ef%bc%89%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7/
http://quantbrains.club/2017/03/14/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%a9%97%e8%ad%89%e8%a9%95%e5%83%b9%e5%87%bd%e6%95%b8%e6%98%af%e5%90%a6%e5%85%b7%e6%9c%89%e5%84%aa%e5%8b%a2%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%83%bd%e5%8a%9b%e6%b3%a2%e6%ae%b5%e7%af%87/
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