Xeus常見問題

    1. Xeus 常見問題
      1. 請問Xeus是否只能用於單一商品多策略的管理?

       

      A: 不是，Xeus在架構設計之初便已經把 多匯率 多商品 多策略 皆考慮進來，因此不同國家不同交易所不同商品皆可以導入管理

       

      1. 請問評價函數是否是撰寫於Xeus中，是否可以已有現成可以套用?

       

      A: 評價函數並不是撰寫於Xeus中，而是直接撰寫於您使用的前端程式交易運算平台，如multicharts或excel。目前討論區中會提供數種評價函數（源碼範例）供同學學習，同學在學習之後可以直接拿來使用或是依自己的需求修改甚至（如動態加碼）重新設計。但討論區中的評價函數範例主要會以multicharts的power language語法為主。

       

      1. 評價函數是否只有針對策略作評分的功能?

       

      A: 評價函數可以針對時間序列進行強度估計與品質檢定，因此只要懂得原理之後，便可以用來直接寫在策略內作為部位管理，亦可以外掛於策略外對策略進行評分，並導入Xeus進行資金管理。評價函數亦可以與即時損益串聯，做到部位加減碼的功能（相關靈活的動態設計可以參考討論區中的範例）。

       

      1. Xeus是否有使用期限?

       

      A: 目前方案為買斷使用權利，無使用期限

       

      1. Xeus只有管理的功能嗎?

       

      A: 事實上“策略管理”只是目前大家較為關注的其中一項功能。事實上Xeus能做到的並不只有動態資金管理的功能。Xeus 的原始設計理念是基於人工智能與機器學習的設計架構，主要的原始設計目的是”探勘”而非”管理”。 “探勘”的意思是指我可以事先準備好各種感測器（或是大家所熟悉的”策略”一詞），可能包括各種屬性或是型態，然後便可直接掛入各種活躍商品（可省略回測的步驟），如果該商品當前的狀態或動能滿足該感測器，自然會因為評價升高而脫穎而出，進而拿到資金權限。這便是管理與探勘的區別。

       

      1. 我現在策略很少，有需要用到這個嗎?

       

      A: 問題不在於策略多寡，而是你想要怎麼樣的交易架構。如果只是想要維持現狀做”簡單的管理”，其實並不需要。但其實有時候念頭一轉，如上面常見問題第5題所說，即使你現在只有10隻策略，多空拆開也有20隻，再掛入30隻不同商品中做探勘（掛入商品是最不用動腦的…掛進去而已），這樣供Xeus作為探勘大數據的資料庫就有20*30= 600個圖表了。完全沒有花費任何的腦筋，交易的架構範圍與眼界就直接拓展了。不費力就直接就學會了多商品的操作。當然以此為出發點，將來要更針對個別商品去做精緻化的動作更好。

       

      1. Xeus的管理功能是如何與評價函數做結合?

       

      A: Xeus的管理功能是直接將資金函數與評價函數做串聯，因此可以做到動態排序與動態資金分配。也就是策略可以掌握的資金權限是與評價函數動態連結的，因此可以做到真正的動態加減碼，而非只有策略上下架的陽春管理功能。

       

      1. Xeus是否有支援”再投資”（複利）的功能?

       

      A: 這算是很基本的功能，Xeus當然會提供。Xeus可以導入各種匯率與不同交易所的多商品，不同的商品皆會透過匯率轉換成基幣之後將浮動損益回饋回資金函數做整合。使用者亦可自行設定”再投資”的變動基準。詳細設定可以參考說明文件。

       

       

      1. 多商品多策略聽起來就需要很大的資金?

       

      A: 答案是不一定。會誤會多商品多策略需要很大資金是因為印象還停留在以前的純粹疊加資金管理法。也就是一個策略就要配一大筆資金，一堆商品一堆策略就需要超大的資金。但是透過Xeus就不一定，Xeus在架構上支援強度排序與強度門檻過濾，並且可以設定風險上限，限制同時發出的總資金風險。換句話說，你的多商品多策略都可以盡量掛入，數據庫越大越好。但我們可以透過設定僅挑選最好的前幾名給予資金，也就是你可以依據你的資金大小與風險接受度，來設定你的最高上線數量。就算掛入了600個圖表，也可以只做排序前三名。

       

      1. 請問Xeus是否有提供回測機制?

       

      A: 目前Xeus並沒有提供回測機制。由於系統的運作模式在時間軸距為tick級別，且為更為複雜的多序列動態篩選與計算，因此目前並沒有較為方便理想的精確回測工具。但見微知著，我們仍然可以透過理論探討（如Optimal-F相關論文）或是將(期望值)評價函數直接寫成部位管理（Position Sizing）模組內嵌入策略中並透過程式交易管理平台（如multicharts與其內建的portfolio backtester/trader）進行一籃子商品回測（大數法則），透過一籃子商品的回測數據檢驗其效能改善的證據。
      另一個角度是，總回測並不是必須的，因為評價函數本身就是在計算期望值的程度，只有高於你自己設定的門檻(夠高的正期望值)其訊號才會被納入。換句話說，一群正期望值的訊號所總和出來的總組合一樣是正期望值，所以即使不做總回測也是可以的。

       

      1. 請問評價函數使用一籃子商品策略回測驗證跟使用輸入Random序列作為回測的主要差異為何?

       

      A: 目前回測的方法可能有輸入random序列的模擬方式或是用寫成策略部位管理濾鏡在數十種活躍商品上測試的方式。我是比較傾向使用後者的方式，我個人是覺得輸入random數列的方式基本上只能測試評價函數的排錯能力，也就是把高雜訊序列去掉的能力，但是卻很難測試到動能估計的能力，原因是我們可以很簡單地製造隨機序列，但我們卻很難製造擁有厚尾分布特性的序列。為什麼要特別強調測試序列擁有”厚尾分布”的特性也很重要，原因在於Xeus 的智能資金分配功能不是僅僅只有透過Ranking把積分較差的序列做排除上下架的陽春功能，而是更進一步地使用評價函數的積分結果來做資金加權，因此建議使用一籃子商品與策略進行回測對於評價函數的實際效能會更為精確與客觀。當然，如果你有時間的話，兩種回測方法都使用也是不錯。

      12. 請問 X-hub 與 Xeus 可以支援輸入多少個商品與策略項目進行管理或排序探勘?

      A:  原則上沒有輸入上限。且 X-hub 與 Xeus 可支援分散式系統架構。由於透過標準格式文字檔進行資訊傳輸，因此可支援來自不同量化交易運算平台(Excel/Multicharts/TradeStation/Amibroker等)的運算結果進行整合，且可透過網路芳鄰(Samba)接收多台電腦的運算結果，不怕單一電腦運算主機運算能力吃緊。

      13. 請問為什麼不一定需要”回測與最佳化”這個步驟就可以將策略與商品掛入Xeus中?

A: 基本上為什麼 “回測與最佳化” 不一定是必要步驟。因為 Xeus 某種程度上就已經是回測系統了….. 評價(回測)與Ranking（排序最佳化）都已內建於 Xeus 中。MC 與 Xeus 隨時都在為你掛上的策略群與商品群進行動態評價(回測)與排序(最佳化)，只有排名在前面的可以依據評價結果分配資金。這與一般人做回測並上架是一樣的，而且更為動態與進階。不只有一般程式交易初期單純的回測上架，還包括進一步的動態監控掌握最新資訊與應變(追蹤)。而且使用具有動能估計與品質檢定功能的評價函數作為回測的目標函數比一般MC(或其他)內建常使用的的最佳化目標函數netprofit更有參考性。更重要的是Xeus的資金函數直接與評價(回測)結果做權重分配，比一般程式交易運算平台純粹做回測與上架更為精準。